期货信号狙击

基本逻辑

每日收盘后自动扫描全品种跨期价差，用三个统计模型 + 消息面因子筛选价差显著偏离历史均衡的组合，给出参考参数；之后每天跟踪价差走势，直到达标 / 止损 / 超期，记录真实结果构成战绩。

三个统计模型

• 均值回归（核心）：价差偏离季节均值时有回归倾向。|Z| ≥ 2.0（默认，可配置）视为偏离；目标 = 历史均值，止损 = 入场反向 1.5σ。
• 季节性：价差在日历位置的季节规律。与偏离方向一致加分，相反降级。
• 动量：近期趋势方向。与回归方向一致延续，相反标「分歧」。

方向以均值回归为准；胜率 / 盈亏比按各模型置信度加权。消息面（近期快讯利多 / 利空）与 AI 评估作为参考层。

核心指标口径

• 胜率：历史回归成功率（同偏离样本回归到位的比例；样本不足时不展示胜率，标注「样本不足」）
• 盈亏比 R:R：潜在收益 ÷ 潜在风险
• 净期望：期望回归点数 × 乘数 − 两腿手续费与滑点（元/手）
• 评分：胜率% × 盈亏比 ÷ 100，越大越值得关注（排序依据）
• Z 偏离：官方口径为相对同日历日季节分布的偏离（标准差倍数），另附全样本池化 Z 作参考
• 历史分位：当前价差在历史区间所处的百分位
• 流动性：近 5 日两腿成交 / 持仓，量薄会排后面
• 消息面：近期快讯对本品种利多 / 利空 / 中性及强度

状态与生命周期

候选 → 我跟踪 → 已结束（达标 / 止损）/ 失效（超期 / 已交割）。