价差监控 Spread Analysis

期货跨期套利

真实日线 · 季节性叠加
数据源:Tushare Pro
研究版 · 仅供参考
使用路径 · 三步上手
1
看今日信号双口径筛选偏离组合,给出目标/止损参考
2
看期限结构主力—次主力展期与升贴水
3
做价差分析季节叠加图看今年是否偏离历史带
价差 = 近月系数 × 近月结算价 − 远月系数 × 远月结算价(无结算价时回退收盘价);各年度同月份合约按日历日期对齐叠加。
内层带 = 历史 25-75% 分位(常态区,约一半时间在内),外层带 = 10-90% 分位(极端区);今年(粗线)冲出带外即偏离信号——上方偏高易回落、下方偏低易反弹。
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